คปภ.เผย! ผล Stress Test ชี้ธุรกิจประกันภัยไทยสุดแกร่ง
คปภ.ชี้! ธุรกิจประกันภัยไทยสุดแกร่ง! พิษโควิดฯไม่สะเทือนฐานะการเงิน ย้ำ!ผลประเมินความทนทานภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลองอยู่ในระดับปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมผุดมาตรการเสริมแกร่ง สั่งเกาะติดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หวังคุ้มครองประชาชนเต็มพิกัด
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า สำนักงาน คปภ.ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน ก.ล.ต.) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงและประเมินความเสี่ยงต่อภาคการเงินโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธุรกิจประกันภัยที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินเช่นเดียวกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ จึบได้รับการประเมินความทนทานของระบบการเงิน ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลอง (Stress Test) ซึ่งใช้สถานการณ์และค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเงินจากการเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลองที่กำหนด
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ดังนั้น สำนักงาน คปภ. ธปท. และสำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดสถานการณ์ที่ใช้จัดทำ Stress Test โดยเน้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงินจากการระบาดของ COVID-19 ในช่วง 1–3 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2564–พ.ศ. 2566) และได้กำหนดสถานการณ์ใน 2 ระดับความรุนแรง คือ
1.ระดับความรุนแรงปานกลาง (moderate scenario) โดย ตั้งสมมติฐานให้มีการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในปี 2564 และจากการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทำให้สามารถควบคุมการระบาดและทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติในปี 2565
และ 2. ระดับความรุนแรงสูง (severe scenario) โดย ตั้งสมมติฐานให้ในปี 2564 เชื้อ COVID-19 เกิดการกลายพันธุ์และส่งผลให้วัคซีนที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน ไม่สามารถใช้ในการป้องกันการระบาดของไวรัสพันธุ์ใหม่นี้ได้ โดยทั่วโลกใช้เวลาในพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 ที่มีการกลายพันธุ์ได้สำเร็จในช่วงปลายปี 2565 และจะเริ่มทำการกระจายและฉีดวัคซีนชนิดใหม่นี้ในช่วงต้นปี 2566
นอกจากผลกระทบต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงินแล้ว สำนักงาน คปภ. ยังร่วมกับ สมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) และ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) ได้กำหนดเพิ่มผลกระทบต่อปัจจัยด้านประกันภัยเป็นพิเศษสำหรับการจัดทำ Stress Test ของบริษัทประกันภัย เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยมีความเข้มข้นมากขึ้น
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่า ธุรกิจประกันภัยโดยรวม ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย สามารถทนทานต่อสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลองที่กำหนดขึ้นได้ ทั้งในกรณี moderate scenario และ severe scenario โดยในด้านของฐานะความมั่นคงทางการเงิน พบว่า สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลองที่กำหนดขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในภาพรวมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
แม้ว่าผลกระทบดังกล่าวอาจมีระดับสูงขึ้น สำหรับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพในสัดส่วนที่สูง แต่บริษัทเหล่านี้ยังคงมีฐานะความมั่นคงทางการเงินในระดับ ที่ปลอดภัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ในด้านของ สภาพคล่อง พบว่า ธุรกิจประกันภัยในภาพรวมยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้คำนึงถึงความไม่แน่นอนของปัจจัยด้านสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และปัจจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคการเงิน ดังนั้น เพื่อให้สามารถประเมินเสถียรภาพของระบบประกันภัยได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและให้ระยะเวลาการปรับตัวกับธุรกิจประกันภัย สำนักงาน คปภ. จะได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในระดับสูง ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย Spread ของหุ้นกู้ และราคาตราสารทุน รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และการฉีดวัคซีนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
หากกรณีที่เห็นว่า สถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจต่อเนื่องเป็นยาวนาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยรุนแรงกว่าสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบในครั้งนี้ สำนักงาน คปภ.จะกำหนดให้บริษัททำการทดสอบ Stress Test เพิ่มเติม เพื่อประเมินความทนทานและเสถียรภาพของระบบประกันภัยอีกครั้ง
“จากผลการทดสอบ Stress Test ที่ได้รับในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยทราบข้อมูลว่า ธุรกิจประกันภัยไทยยังมีความแข็งแกร่งแม้ในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงของ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงสามารถมั่นใจได้ว่าระบบประกันภัยยังมีความพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน” เลขาธิการ คปภ. ย้ำ.
